设随机变量ξ的特征函数为φ(t),证明|φ(t)|^2也是特征函数
2021-09-29 30次 反馈错误 加入收藏 正确率 : 100%
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设随机变量ξ的特征函数为 φ(t),证明|φ(t)|^2也是特征函数
优质解答
有定义,φ(t) = E(e^(itξ))考虑X与ξ同分布,Y与-ξ同分布,且XY独立,则Z=X+Y的特征函数为:E(e^(it(X+Y)))=E(e^(itξ))*E(e^(-itξ))=φ(t) * φ'(t) = ,其中φ‘(t)为φ(t) 的共轭函数即找到随机变量Z使得 |φ(t) |...
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