多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素
2024-03-16 130次 银行从业 反馈错误 加入收藏 正确率 : 100%
题目内容:
[单选题]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A. CreditMetrics 模型
B. Credit Portfolio View 模型
C. Credit Risk+模型
D. KMV 模型
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