假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,AB证券之间的相关系数为0.25,若各投资比例为50%,则投资组合的标准差为()。
2022-04-05 250次 反馈错误 加入收藏 正确率 : 100%
题目内容:
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,AB证券之间的相关系数为0.25,若各投资比例为50%,则投资组合的标准差为()。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
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