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2024-04-05 193次 市场风险管理 反馈错误 加入收藏 正确率 : 100%
A .久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B .久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C .久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D .久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
王老师
回答题目:2621条
A项,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性增强;B项,当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小,流动性增强;C项,久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大,对其流动性的影响也越显著。
(备注:部分简单试题没有解析)
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