某交易者以260美分£¯蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为1
2023-10-24 194次 期货从业资格 反馈错误 加入收藏 正确率 : 100%
题目内容:
[单选题]某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是( )美分/蒲式耳。
A.4
B.6
C.8
D.10
本题链接: